Exotic opções negociação frans de weert pdf

Exotic Options Trading (eBook, PDF) Negociação de Opções Exóticas (eBook, PDF) Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada em risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como amanual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco managethe mais comum e mais complexo exótico options. De Weert começa explicando os riscos associados tradingan opção exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating as fórmulas matemáticas. Opções de FX e Risco de Sorriso (eBook, PDF) Opções do seu Manual de Opções (eBook, PDF) Opções (eBook, PDF) Opções de FX e Risco de Sons (eBook, PDF) Matemática para Traders (eBook, PDF) Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeerts Exotic Opções Trading oferece uma abordagem de risco-oriented para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como amanual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco managethe mais comum e mais complexo exótico options. De Weert começa explicando os riscos associados tradingan opção exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática da formulae matemática de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, barrieroptions, cliquets, Troca e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro alsodiscusses notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, tais como conversíveis reversíveis, reversables e puttable reverseconvertibles e autocallables e mostra a lógica por trás thesestructures e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda do investidor explica onde Os riscos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer vega ou gamma exposição embutida na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e Ferramentas para o preço de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística aroundexotic opções, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa ofevery aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil fordealing com opções exóticas na prática. Although opções exóticas não são um novo assunto infinance , A cobertura tradicionalmente oferecida b Muitos textos são ou muito altos ou excessivamente matemáticos. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. Trata-se de um rigoroustreatment de um número de estruturas exóticas e inclui numerousexamples para ilustrar claramente os princípios. O que torna este bookunique é que ele consegue atingir um fantástico equilíbrio entre thetheory e prática comercial real. Embora possa ser algo de uma frase usada em demasia para descrever este livro como leitura obrigatória, posso assegurar a qualquer leitor que eles não serão decepcionados. - Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor deComodity Derivatives: Markets and ApplicationsExotic Options Trading faz um excelente trabalho inproviding uma sucinta E visão exaustiva das opções exóticas. A vantagem deste livro é que ele explica opções exóticas do arisco e perspectiva econômica e fornece um link claro para theactual lucro e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para qualquer um que quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e starttrading-los lucrativamente. Arturo Bignardi Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por formação. Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. Depois de sua carreira acadêmica ele começou a trabalhar como um comerciante para fx Capital em Londres. Nesse papel, ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em ações europeias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos em ambos os subjacentes latino-americanos e norte-americanos. Frans atualmente trabalha como consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Holanda. Conteúdo Prefácio Agradecimentos 1 Introdução 2 Opções Convencionais, Avanços e Gregos 3 Lucro em Gamma e Relação com Theta 4 Dinheiro Delta e Dinheiro Gamma 5 Inclinação 6 Estratégias de Opção Simples 7 Processos Monte Carlo 8 Opção Chooser 9 Opções Digitais 10 Opções de Barreira 11 Opções de Iniciação Avançada 12 Opções de Ladder 13 Opções de Lookback 14 Cliquets 15 Convertibles Reversíveis 16 Autocallables 17 Conversíveis Reversíveis Callable e Puttable 18 Opções Asiáticas 19 Opções Quanto 20 Opções Compósitas 21 Opções de Outperformance 22 Melhor e Melhor de Opções 23 Swaps de Desvio 24 Dispersão 25 Engenharia Estruturas Financeiras Apêndice A Variação de um Opção Composto e Opção de Outperformance Apêndice B Replicação do Swap de Variância Referências IndexExotic Opções Negociação por Frans de Weert todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu e-mail dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Como para mp3 audiobook, um link de download de ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para você baixar. 1. Este item é um E-Book em formato PDF. 2. Envio Entrega: Enviar a você por e-mail dentro de 24 horas após o pagamento desmarcada. Chegada Imediata. 3. Envio (pelo email) Taxa de manipulação US0.00 4. Oferta Tempo-Limitada, ordem rápida. Exotic Options Trading por Frans de Weert Wiley Adobe E-Book 212 páginas Julho de 2008 Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans de Weerts A Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco de gerenciar as opções mais comuns e mais complexos exóticos. De Weert começa explicando os riscos associados com a negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquets, opções quanto, opções de outperformance e swaps de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis callable e puttable e autocallables e mostra a lógica por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda dos investidores explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas para o preço de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor um entendimento completo de cada Aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível muito alto ou excessivamente matemático. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de um número de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática de comércio real. Embora possa ser algo de uma frase overused para descrever este livro como a leitura obrigatória, eu posso assegurar a todo o leitor que não serão desapontados. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Commodity Derivatives: Mercados e Aplicações Exotic Options Trading faz um excelente trabalho em fornecer uma visão sucinta e exaustiva das opções exóticas. A verdadeira borda deste livro é que ele explica opções exóticas de um risco e perspectiva econômica e fornece um link claro para o lucro real e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para quem quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e começar a comercializá-los com lucro. Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. Depois de sua carreira acadêmica ele começou a trabalhar como um comerciante para fx Capital em Londres. Nesse papel, ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em ações europeias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos em ambos os subjacentes latino-americanos e norte-americanos. Frans atualmente trabalha como consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Holanda. 2 Opções Convencionais, Adiantamentos e Gregos 2.1 Opções de Compra e de Venda e Adiantamentos 2.2 Chamadas e Colocações de Preços 2.3 Volatilidade Implícita 2.4 Determinação do Strike do Forward 2.5 Preços das Opções de Compra Incluindo Dividendos 2.6 Opções de Preços em Termos do Forward 2.7 Put - Call Parity 2.9 Hedging Dinâmico 2.13 Derivativos de Ordem Superior como Vanna e Vomma 2.14 Opções Exposição de Taxa de Juros em Termos de Financiamento do Delta Hedge 3 Lucro em Gamma e Relação a Theta 4 Delta Cash e Gamma Cash 4.1 Exemplo de Dinheiro Delta e Gamma 5.1 Razões para Alta Volatilidade Realizada em Mercados em Queda 5.2 Inclinação através do Tempo: A Estrutura do Termo da Inclinação 5.3 Inclinação e Seu Efeito no Delta 5.4 Inclinação no FX versus Skew na Equidade: Sorriso versus Inclinação para Baixo 5.5 Opções de Preços Usando a Curva Inclinada 6 Estratégias de Opções Simples 7 Processos de Monte Carlo 7.1 Princípio do Processo de Monte Carlo 7.2 Processo de Árvore Binomial versus Monte Carlo 7.3 Árvore Binomial Exemplo 7.4 O Funcionamento do Pr Monte Carlo Ocess 8 Opção Chooser 8.1 Exemplo de preço Opção de Chooser Simples 8.2 Justificativa por trás das estratégias de opções do Chooser 9 Opções Digitais 9.1 Escolhendo as greves 9.2 A propagação de chamadas como proxy para o Digital 9.3 Largura do spread de chamadas versus Gearing 10 Opções de barreira 10.1 Down-and-In Put Opção 10.2 Mudança Delta sobre a Barreira para uma Opção de Put Down-and-In 10.3 Fatores que Influenciam a Magnitude da Mudança de Barreira 10.4 Impacto Delta de uma Mudança de Barreira 10.5 Situações para Comprar Ações em Caso de uma Barreira Violação de uma Longa e Abaixo - Em put 10.6 Up-and-Out Call 10.7 Opção de chamada de retorno com retorno 10.8 Opção de chamada de entrada e saída de exposição do Vega 10.9 Up-and-Out Put 10.10 Paridade de barreira 10.11 Barreira no vencimento apenas 10.12 Opções de inclinação e barreira 10.13 Barreiras duplas 11 Opções iniciais de avanço 11.1 Inicialização direta e opção regular em comparação 11.2 Cobertura do delta oblíqua da opção de partida direta 11.3 A opção de partida para avanço ea estrutura de termo inclinada 11.4 Inclinação analiticamente curta, mas dinamicamente Sem Exposição de Inclinação 11.5 Gêmeos de Iniciantes de Encaminhamento 12 Opções de Escada 12.1 Exemplo de Opção de Escada 12.2 Preço da Opção de Escada 13 Opções de Retorno 13.1 Preço e Perfil Gama de Opções de Retorno de Golpe Fixo 13.2 Preço e Risco de uma Opção de Retrocesso Flutuante 14.1 Opção Ratchet 14.2 Riscos de um Ratchet Opção 15 Convertibles Reverse 15.1 Exemplo Knock-in Reverse Conversível 15,2 Preço do Knock-in Reverse Conversível 15,3 Condições de Mercado para Coupon Mais Atraente 15,4 Cobertura do Reverse Convertible 16,1 Exemplo Autocallable Reverse Convertible 16,2 Preços Autocallable 16,3 Preços Autocallable sem Coupon Condicional 16,4 InterestEquity Correlação Dentro do Autocallable 17 Callable e conversível reversível Puttable 17.1 Preços do Conversível Reversível Callable 17.2 Preços do Conversível Reversível Puttable 18 Opções Asiáticas 18.1 Preços da opção Geometric Asian Out 18.2 Preços da opção Arithmetic Asian Out 18.3 Delta Hedging a opção Aritmética Asian Out 1 8.4 Vega, Gamma e Theta da Opção Aritmética Asiática Out 18.5 Delta Hedging Asiático na Opção 18.6 Asiático em Adiantamento 18.7 Precificação do Asiático em Adiantamento 18.8 Asiático em Adiantamento com Término Preliminar Opcional 19 Quanto Opções 19.1 Precificação e Correlação Risco da Opção 19.2 Cobertura FX na Opção Quanto 20 Opções Compósitas 20.1 Um Exemplo da Opção Composta 20.2 Cobertura da Exposição de FX na Opção Composta 21 Opções de Outperformance 21.1 Exemplo de uma Opção de Outperformance 21.2 Opção de Outperformance Descrita como uma Opção Composta 21.3 Posição de Correlação da Opção de Outperformance 21.4 Hedging De Opções de Outperformance 22 Melhor de eWorst de Opções 22.1 Risco de Correlação para o Melhor da Opção 22.2 Risco de Correlação para o Pior da Opção 23 Swaps de Desvio 23.1 Swaps de Swaps de Desvios Exemplo 23.2 Replicação do Swap de Desvio com Opções 23.3 Griegos do Swap de Variação 23.4 Mistério de Gama Sem Delta 23,5 Volatilidade de Desvios Realizada versus Deviati Padrão Em 23.6 Evento Risco de um Swap de Variância versus uma Opção Única 23.7 Relação entre Vega Exposição e Variação Nocional 23.9 Vega Convexidade 24.1 Opções de Cesta de Preços 24.2 Volatilidade de Cesta Derivada de seus Constituintes 24.3 Dispersão de Negociação 24.4 Citando Dispersão em Termos de Correlação 24.5 Dispersão Significa Trading uma Combinação De Volatilidade e Correlação 24.6 Dispersão Vega Ratio 24.7 Posição Delta Delta Incorporada em Dispersão 25 Estruturas Financeiras de Engenharia 25.1 Produtos Garantidos por Capital 25.2 Condições de Mercado Atrativas para Produtos Garantidos por Capital 25.3 Produtos de Exposição para o Investidor em Risco Cauteloso 25.4 Produtos Alavancados para o Investidor Risco Pesquisador Apêndice A Variação De uma Opção Composta e Opção de Outperformance Apêndice B Replicação da Variedade SwapExotic Opções Trading Inscreva-se para salvar sua biblioteca Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans de Weert8217s Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada em risco para o preço de optio exótico Ns. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco de gerenciar as opções mais comuns e mais complexos exóticos. De Weert começa explicando os riscos associados com a negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquets, opções quanto, opções de outperformance e swaps de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis callable e puttable e autocallables e mostra a lógica por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda dos investidores explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas para o preço de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor um entendimento completo de cada Aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. 8220 Embora opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível muito alto ou excessivamente matemático. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de um número de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática de comércio real. Embora possa ser algo de uma frase overused para descrever este livro como a leitura obrigatória, eu posso assegurar a todo o leitor que não serão desapontados. 8221 8212Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações 8220Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva das opções exóticas. A verdadeira borda deste livro é que ele explica opções exóticas de um risco e perspectiva econômica e fornece um link claro para o lucro real e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para quem quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e começar a comercializá-los com lucro. 8221 Detalhes da Publicação